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La estrategia

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Bueno, pues directos al grano. En este post voy a detallar exactamente todos los aspectos de mi estrategia de inversión. En posts posteriores, iré explicando el por qué de cada elemento que he añadido a mi estrategia y mostraré los resultados históricos que lo respaldan. - Utilizo únicamente fondos de inversión en moneda EUR, lo más indexados y con las mínimas comisiones posibles. Explicado  aquí. - Divido mi cartera de inversión en 4 partes, y cada una de ellas la deposito en un supermercado de fondos de inversión diferentes (Bankinter, Myinvestor, Renta4, Inversis). Explicado  aquí. - Cada una de estas carteras, la divido en 4 partes iguales, del 25% de peso cada una. Cada 25% lo destino a cada uno de estos diferentes Activos de Inversión (explicado  aquí  y aquí ): * Renta Variable Global. * Renta Fija Global con EUR cubierto (explicado  aquí ). * Oro y metales preciosos. * 50% Materias Primas y 50% Inmobiliario. - Para cada uno de estos Activos de Inversión ...
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Absolute Momentum o Dual Momentum?: pros y contras

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 Hola de nuevo, En este nuevo artículo voy a tratar la diferencia entre gestionar la cartera a través del criterio absolute momentum o bien aplicando el criterio Dual Momentum. Veremos los principales pros y contras de cada uno de ellos, y cómo elegir entre ellos en función de las preferencias personales de cada inversor. Absolute Momentum: invertimos en un determinado activo, sí y solo sí, la rentabilidad de ese activo en los últimos X meses supera a la rentabilidad en los últimos X meses del activo libre de riesgo (podemos usar la liquidez o la renta fija de cortísimo plazo para ello). Si ese activo no supera al activo libre de riesgo, permanece invertido en el activo libre de riesgo (liquidez o renta fija de cortísimo plazo). Por tanto, son compartimentos estancos. Los activos que SÏ que estén invertidos, NO utilizan el % de la cartera destinado a los activos que en ese momentos NO estén invertidos. Dual Momentum: invertimos en determinados activos si (deben cumplirse las 2 cond...
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Mi estrategia Tactical All Weather (1974-2022) Análisis Cuantitativo

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Como colofón final a la descripción de mi estrategia de inversión (bautizada como Tactical All Weather) expongo en este artículo las principales métricas de la misma. Recuerdo que tenéis una descripción completa de la estrategía  aquí . Los datos históricos utilizados son los mismos que los utilizados en el artículo dedicado a la Cartera Permanente (ver  aquí ) pero además he obtenido los datos históricos del VIX (como proxy a mi activo Long Volatility) directamente de este link https://www.cboe.com/tradable_products/vix/vix_historical_data/ He dividido el análisis cuantitativo en dos períodos: - De 1974 a 2022, he analizado mi estrategia SIN utilizar la pata de Long Volatility (ya que no existen datos de algo similar al VIX con tanta antigüedad). - De 1993 a 2022, he analizado mi estratega SIN y CON la influencia de añadir Long Volatility a la misma. Estos son los resultados: Como podéis observar, incluso sin añadir el componente Long Volatility, esta es una estrategia q...
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