La estrategia

Bueno, pues directos al grano. En este post voy a detallar exactamente todos los aspectos de mi estrategia de inversión. En posts posteriores, iré explicando el por qué de cada elemento que he añadido a mi estrategia y mostraré los resultados históricos que lo respaldan.

- Utilizo únicamente fondos de inversión en moneda EUR, lo más indexados y con las mínimas comisiones posibles. Explicado aquí.

- Divido mi cartera de inversión en 4 partes, y cada una de ellas la deposito en un supermercado de fondos de inversión diferentes (Bankinter, Myinvestor, Renta4, Inversis). Explicado aquí.

- Cada una de estas carteras, la divido en 4 partes iguales, del 25% de peso cada una.
Cada 25% lo destino a cada uno de estos diferentes Activos de Inversión (explicado aquí y aquí):

* Renta Variable Global.
* Renta Fija Global con EUR cubierto (explicado aquí).
* Oro y metales preciosos.
* 50% Materias Primas y 50% Inmobiliario.

- Para cada uno de estos Activos de Inversión le hago un seguimiento de tendencias (explicado aquí), evalúo cual ha sido su rentabilidad en los últimos 3, 6 o 12 meses, y lo comparo con la rentabilidad que hubiera tenido en esos 3, 6 o 12 meses la opción sin riesgo de un fondo de inversión del mercado monetario en EUR
Para cada Activo de Inversión, hago esto para dos valores entre 3-6-12, en función de cual ha sido la volatilidad histórica de dicho activo de inversión (explicado aquí).
En caso que el Activo de Inversión lo haya hecho mejor que el fondo monetario para cada uno de esos dos valores, entonces esa parte se invierte en el Activo de Inversión. En caso contrario, se invierte en el fondo de inversión monetario.

Los valores aplicados a cada Activo de Inversión son:
* Renta Variable Global: 6 y 12 meses.
* Renta Fija Global con EUR cubierto: 3 y 6 meses.
* Oro y metales preciosos: 6 y 12 meses.
* 50% Materias Primas y 50% Inmobiliario: 6 y 12 meses.

- En el caso que estemos invertidos (total o parcialmente) en un Activo de Inversión, dedicamos un X% del capital asignado a ese Activo de Inversión, y dedicamos un (100-X)% para invertir en un fondo de inversión que invierta en Volatilidad, buscando que nos cubra en caso de bajadas bruscas. (explicado aquí)

- Asigno un día del mes en concreto a cada uno de los 4 Activos de Inversión, de cada una de las 4 carteras, por lo que cada 2 días reevalúo 1/16 de mi cartera de inversión.
De esta manera también aseguramos que cada 7 días reevaluamos 1/4 parte de cada Activo de Inversión (explicado aquí).

Os adjunto un cuadro resumen de cómo controlo todo esto en un excel.
La siguiente imagen muestra la composición teórica de una cartera de inversión de 120.000 euros a fecha 08/06/2022.

Cada color representa a cada uno de los 4 supermercados de fondos con los que opero.
El Roc (Rate of Change) indica los meses que miramos hacia atrás, para ver cuál ha sido la rentabilidad del fondo de inversión y del fondo monetario.
El día, indica el día del mes en el que reevalúo cada una de esas partes de mi cartera.
Observaréis que cada parte de la cartera pesa exactamente 1/16 (6,33%).

En la imagen adjunta podéis observar que la distribución de la cartera el día 08/06/2022 sería:

- 10,00% Renta Variable Global.
- 10,00% Materias Primas.
- 5,00% Inmobiliario.
- 11,25% Oro y metales preciosos.
- 56,25% Monetario (Cash).
- 7,50% Volatilidad

A esta composición se llega dinámicamente, cada día que aparece en el Excel, evalúo si dicho Activo de Inversión ha superado, o no, al Cash en dicho período. En caso afirmativo toca estar dentro de dicho activo (con la parte de Long volatility que toque), y en caso negativo toca estar en cash.